Как выбрать лучший таймфрейм для рынка Форекс?

28
0

Определение параметров оптимального таймфрейма для работы является одним из базисов прибыльного трейдинга для новичков. От периода таймфрейма напрямую зависит торговая стратегия и уровень риска. Временная дискретизация графика котировок определяет, сколько времени трейдер будет занят анализом рынка и насколько сильному стрессу он будет подвержен в процессе торговли. Сегодня мы расскажем вам, как выбрать лучший таймфрейм для рынка Форекс.

По своему смыслу таймфрейм – это способ «нарезки» потока котировок на определенные временные интервалы для удобства анализа. Каждый из этих интервалов отображает цену открытия и закрытия, а также максимальные и минимальные значения. Современные торговые терминалы позволяют трейдерам выбрать удобный для него период дискретизации из стандартных значений – минута, пять минут, пятнадцать минут, тридцать минут, один час, четыре часа, сутки, неделя, месяц и год. В случае необходимости трейдер может создавать нестандартные таймфреймы для оптимального использования характеристик ценового ряда в собственной торговой стратегии.

Если вы используете внутридневные торговые стратегии, то вашим выбором является период графика от одной минуты до одного часа, так как даже четыре часа слишком большой промежуток для эффективного анализа. Внутридневные стратегии или дейтрейдинг являются наиболее популярными на розничном Форекс-рынке. Они позволяют:

• значительно повысить качество прогноза за счет меньшего горизонта планирования операций;

• хорошо контролировать ход торгов за счет личного присутствия – внутри дня трейдер может быть всегда в курсе текущих рыночных событий, отслеживать новостную ленту и календарь макроэкономических данных, не пропускать ни одного скачка волатильности;

• экономить на дополнительных комиссионных расходах за счет отсутствия платы за перенос рыночного ордера на другой торговый день;

• максимально эффективно использовать потенциал кредитного плеча для повышения доходности транзакций.

К недостаткам «младших» таймфреймов и дейтрейдинга относятся:

• необходимость достаточно длительного нахождения перед монитором компьютера, что недоступно тем участникам рынка, которые совмещают трейдинг с учебой или работой;

• ограниченность используемых классов торговых стратегий – некоторые модели графического анализа весь потенциал фундаментального слишком глобальны для эффективной торговли внутри дня;

• высокий уровень риска, а особенно это актуально для работы на таймфреймах от одной минуты до пятнадцати минут – скальпинг и пипсовка относятся к самым рискованным типам торговых систем;

• сильная «зашумленность» котировок – чем ниже таймфрейм, тем больше влияние шума на исходный ряд.

Снизить общий уровень риска для малых таймфремов можно за счет использования ограничительных приказов и комплексных торговых стратегий, объединяющих несколько моделей принятия решений.

Среднесрочный трейдинг предусматривает работу на таймфреймах от четырех часов до одного дня. Срок жизни каждого ордера при этом может быть равен от нескольких дней до нескольких недель. Достоинствами такой торговли являются:

• небольшое время для торговой активности в течение рабочего дня – трейдеру необходимо всего несколько часов в день для анализа рынка и открытия нового ордера или корректировки параметров существующего;

• относительно высокая доходность каждого ордера – прибыль от одной сделки может насчитывать несколько сотен пунктов;

• значительно меньший уровень эмоциональной нагрузки на трейдера.

К недостаткам среднесрочной торговли относятся:

• относительно небольшое количество транзакций за единицу времени по сравнению с дейтрейдингом;

• наличие дополнительных расходов за перенос торговой позиции на следующий день;

• необходимость использования сложных торговых стратегий с горизонтом прогнозирования на дни и недели вперед.

Самые большие таймфреймы используются в долгосрочном трейдинге. Такой вид финансовых вложений чаще всего называется инвестированием и каждая сделка может продолжаться в течение нескольких месяцев или даже дней. Инвестирование – это идеальное решение для трейдеров с большим торговым капиталом, а вот на розничном рынке он используется редко. Еще одним достоинством является самый низкий уровень риска и минимальные затраты времени на торговую активность. 

Недостатки этого способа торговли кроме большого размера капитала, также очевидны – для настолько большого периода прогнозирования необходимы глубокие знания фундаментального анализа рынка и использование в моделях принятия решений макроэкономических и политических показателей и данных. Мы не рекомендуем инвестирование для новичков с небольшими депозитами – спрэд, своп и плата за перенос позиции «съедят» ваш капитал раньше, чем цена доберется до нужной вам отметки.