Индикатор VWAP расчёт, настройка и преимущества индикатора VWAP

VWAP — это одна из самых последних вариаций традиционной скользящей средней, применяемой в высокочастотных алгоритмах и в торговых системах институциональными участниками рынка. Она используется для численной оценки диапазона цен, в котором ценные бумаги торгуются относительно своего среднего значения рыночного объема сделок за торговую сессию. Внутридневные инвесторы также применяют VWAP для определения текущего направления рыночной динамики внутри дня и отбора наиболее статистически значимых сигналов торговых систем.

 

Традиционная методика расчета скользящей средней основана исключительно на цене актива и не может полностью отображать особенности рыночной динамики. VWAP — это средняя цена, взвешенная по рыночному объему. Трудность расчета этого показателя заключается в том, что для этого необходимы как цены, так и количество акций или других финансовых активов, реализованных по этим ценам.

 

На первом этапе вычисления VWAP необходимо получить так называемую типичную цену – среднеарифметический показатель максимальной, минимальной цены и цены закрытия свечи. В зависимости от особенностей построения торговой стратегии трейдера также могут использоваться максимальная и минимальная цена (средняя двух экстремумов) и цена открытия, закрытия, максимальная и минимальная цена (все четыре значения ценового бара).

 

На втором этапе необходимо умножить полученную типичную цену актива на рыночный объем сделок, который был зафиксирован по ценам, участвующим в вычислении типичной цены, а на третьем – кумулятивный объем рыночных сделок. На последнем этапе вычисляется произведение типичной цены на объем рыночных сделок, который делится на кумулятивный объем – полученный индикатор и является VWAP.

 

Индикатор VWAP или Volume Weighted Average Price рассчитывается для фондового рынка, для которого трейдерам доступны реальные биржевые объемы операций. Он входит в стандартный набор технических инструментов некоторых торговых платформ и допускает индивидуальную настройку параметров – выбор времени анализа и рабочего таймфрейма. Как и любой другой биржевой инструмент VWAP рассчитывается сессионно – с момента открытия торгов на национальной фондовой площадке. Сначала его показатели будут слишком чувствительны к малейшим изменениям цены, но по мере роста временного промежутка их данные стабилизируются. 

 

 

 

 

Если котировки находятся выше кривой VWAP – на рынке наблюдается бычий тренд, когда ниже – медвежий, а нахождение цены посредине канала индикатора указывает на наличие боковика. VWAP позволяет вовремя идентифицировать текущее рыночное состояние и использовать пробойные или канальные торговые стратегии. Кроме того, трейдеры используют в качестве сигналов на открытие ордера точку пересечения котировок и индикатора, так как VWAP часто исполняет роль линии сопротивления и поддержки.

 

Несмотря на то, что индикатор предоставляет трейдеру отличные возможности для торговли, он имеет два существенных недостатка. Первый заключается в том, что для его расчета требуются рыночные объемы по каждой цене – эти данные недоступны для валютного рынка. Второй недостаток вытекает из кумулятивной формулы расчета индикатора – он запаздывает. Например, если в качестве рабочего таймфрейма вы используете десятиминутные бары, то за первые четыре часа торговли VWAP будет рассчитан для 24 рабочий периодов – размер задержки составит эти 24 временных промежутка.

 

 

 

Индикатор VWAP расчёт, настройка и преимущества индикатора VWAP

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх